Artículo

Análisis estadístico de no linealidades


Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas


Publicado en el en Revista de la Facultad de Ciencias Económicas (Año LI, No. 119-120)
Institución Editora: Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas Idioma: Español


Resumen:

Español
El presente trabajo, tiene como objetivo un análisis estadístico de no linealidades en el campo de la economía: más precisamente una investigación sobre el comportamiento del tipo de cambio nominal (peso-USdolar) en Argentina en la historia contemporánea reciente. La metodología utilizada se basa en el test BDS (Brock, Dechert, and Scheinkman (1987)). Posteriormente, se estiman modelos de la familia ARCH, con la finalidad de analizar la existencia de "volatilidad". Al respecto los modelos utilizados son GARCH básico, TGARCH y GARCH con componentes. Las conclusiones obtenidas, están en concordancia con la mayoría de la evidencia empírica internacional reciente


Disciplinas:
Ciencias económicas

Palabras clave:
No linealidad en varianza - Test BDS

Descriptores:
ANÁLISIS ESTADÍSTICO - ECONOMÍA - TIPO DE CAMBIO - ARGENTINA


Notas:
El autor agradece la colaboración prestada a: Gustavo Maradona por la solución computacional del test BDS y a Stella Maris Giménez de Chirino por el dactilografiado completo del trabajo.

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Cómo citar este artículo:

Balacco, Hugo (1999) "Análisis estadístico de no linealidades: ". En: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, Año LI, No. 119-120, p. 99-112.
Dirección URL del artículo: http://bdigital.uncu.edu.ar/9324.
Fecha de consulta del artículo: 20/02/18.
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